Studie(s) en diploma's

Gepromoveerd in Economische Wetenschappen. (Universiteit Tilburg, 2003)
Master in Econometrie (Universiteit Tilburg, 1999)
Research Master in Finance (CentER, Universiteit Tilburg, 1999)
Research Master in Economics (CentER, Universiteit Tilburg, 1999)

Huidige functieomschrijving

Financieel consultant, ondernemer
Gastprofessor VUB, Brussel
Gastprofessor UGent, Gent
Gastprofessor SMU, Singapore

Ervaring

25 jaar ervaring in kwantitatief financieel management en modellering. 15 jaar ervaring in marktenzalen in Londen, Amsterdam, Kopenhagen,en Brussel. In het bijzonder gespecialiseerd in

1) Optiewaarderingen, rente-risico, inflatie-risico en producten.
2) Pensioen risicomanagement, portefeuillewaardering en ALM.
3) Sterftetafels voor pensioenfondsen. Zie huidig onderzoek.

Relevante Publicaties

• Jeroen Kerkhof and Antoon Pelsser. Observational equivalence of discrete string models and market models. Journal of Derivatives, 10:55–61, 2002
• Jeroen Kerkhof and Bertrand Melenberg. Backtesting for risk-based regulatory capital. Journal of Banking and Finance, 28:1845–1865, 2004
• Jeroen Kerkhof. Inflation Derivatives Explained. Lehman Brothers, New York, 2005
• Jeroen Kerkhof. Factor dependence and estimation risk for cap-related interest rate exotics. Journal of Fixed Income, 15:74–83, 2006
• Jeroen Kerkhof, Bertrand Melenberg, and Hans Schumacher. Testing hedge effectiveness for option positions. Journal of Risk, 8:61–79, 2006
• Zhengyun Hu, Jeroen Kerkhof, Joerg Wackertapp, and Paul McCloud. Cutting edges using domain integration. RISK Magazine, pages 95–99, 2006
• Jeroen Kerkhof. Introduction to inflation derivatives. In Frank J. Fabozzi, editor, Handbook of Finance I, pages 729–740. Wiley, Hoboken, New Jersey, 2008
• Jeroen Kerkhof. Valuation of inflation derivatives. In Frank J. Fabozzi, editor, Handbook of Finance II, pages 523–533. Wiley, Hoboken, New Jersey, 2008
• Jeroen Kerkhof, Bertrand Melenberg, and Hans Schumacher. Model risk and capital reserves. Journal of Banking and Finance, 34:267–279, 2010
• Chyng Wen Tee and Jeroen Kerkhof. A unified market model for swaptions and constant maturity swaps. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 24:1–31, 2021

Relevante onderzoeken

1) Risicomaatstaven, modelrisico en backtesting. Zie bijv. Kerkhof-Melenberg 2004 voor de introductie van 2.5% Expected shortfall als alternatief voor 1% Value-at-Risk.
2) Rente-derivaten: Nieuwe modellen en algorithmes voor snellere en nauwkeurige waardering van rente-opties en swaps.
3) Huidig onderzoek: Persoonlijke sterftetafels voor België op basis van persoonlijke karakteristieken zoals inkomen, educatie, job sector, etc.